Стрес тестове на Федералния резерв показаха: Най-големите американски банки биха могли да се справят с тежка рецесия

Най-големите американски банки са в добра позиция да преживеят тежък спад в икономиката, без да намалят коефициентите си на капиталова адекватност под критични стойности и да продължат да отпускат заеми на домакинствата и бизнеса, се казва в изявление на Федералния резерв (Фед-централната банка на страната).

Според резултатите от годишните стрес тестове, комбинираните загуби на 22-те водещи банки в страната биха могли да надхвърлят 550 милиарда долара при хипотетичен сценарий на рецесия, в който, наред с други неща, безработицата в страната се покачва до 10%, цените на търговските недвижими имоти падат с 30%, а цените на жилищните недвижими имоти - с 33%.

Загубите на финансовите институции по заеми за търговски недвижими имоти, според сценария на стрес теста, ще възлизат на около 52 милиарда долара, по кредитни карти - 124 милиарда долара, по корпоративни заеми - 124 милиарда долара.

Съвкупният коефициент на капиталова адекватност от първи ред на банките в този случай би могъл да намалее средно с 1,8 процентни пункта - до 11,6%. Това е значително по-високо от минималните изисквания на Федералния резерв (4,5%).

През април ръководството на Федералния резерв предложи правило за осредняване на резултатите от стрес теста за две последователни години, за да се намали волатилността на коефициента на капиталови изисквания. Ако това правило бъде прието в предложения си вид, резултатите от тази година ще бъдат осреднени с резултатите от 2024 г., което ще доведе до кумулативно намаление на капитала с 2,3 процентни пункта.

„Големите банки остават добре капитализирани и устойчиви на редица сериозни последици“, каза заместник-председателят на Федералния резерв по банков надзор Мишел Боуман.

Тазгодишните стрес тестове включваха сценарий, при който нивото на безработица в САЩ се покачва от 4,1% през четвъртото тримесечие на 2024 г. до пик от 10% през третото тримесечие на 2026 г. при „силно неблагоприятен“ сценарий. Рязък спад на икономическата активност би бил съпроводен от повишена пазарна волатилност, значително разширяване на спредовете на доходността на корпоративните облигации и срив на цените на активите като цяло. Реалният БВП на САЩ пада със 7,8% от четвъртото тримесечие на 2024 г. до първото тримесечие на 2026 г. при най-лошия сценарий.

Стрес тестовете, предназначени да оценят състоянието на банковата система на страната, дават индикация дали дадена банка разполага с достатъчно капитал, за да издържи на значителен спад. Ако тестът е неуспешен, Федералният резерв решава да ограничи изплащането на дивиденти и обратното изкупуване на акции от банката.

Тазгодишните стрес тестове обхванаха 22 големи американски банки и американски клонове на чуждестранни банки. Списъкът включва, наред с други, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., Bank of New York Mellon, American Express Co., Charles Schwab Corp., Northern Trust, PNC Financial Services Group, State Street Corp., Truist Financial, U.S. Bancorp.