Банките ще оценяват риска по европейски стандарт

Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно критериите за използване на входящи данни в модела за измерване на риска по член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2021/07 от 13 юли 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница, съобщи централната банка.

С Насоките се определят критериите за използването на входящи данни в модела за измерване на риска по европейски стандарти, които са следствие от въвеждането на ниво Европейски съюз на ревизираната регулаторна рамка Базел III в частта за т.нар. фундаментален преглед на търговския портфейл и са пряко свързани с прилаганият от кредитните институции „подход на алтернативните вътрешни модели“ в съответствие с трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Така от 1 януари веднъж на три месеца или дори по-често, когато правят промени, банките в България трябва да извършват оценка на вътрешните си модели за риска.

В съответствие с насоките на Европейския банков орган, институциите трябва да използват алтернативни вътрешни модели за оценка на риска, като спазват европейските изисквания. Централната банка трябва да докладва при нарушения, когато те не са съобразени с насоките.

В насоките си Европейският банков орган изброява критерии за използването на входящи данни в модела за измерване на риска, като държи на точността, с която се определя периода на финансови сътресения, както и на възможността да се прилагат различни подходи при определяне на сценариите на бъдещи шокове.

Към изискванията за определяне на рисков фактор във вътрешния модел на кредитната институция трябва да присъстват „исторически данни, използвани за калибриране на входящите данни“, които отразяват точно характеристиките на разпределението на рисковите фактори в евентуални сценарии на бъдещи шокове.

Пълният текст на Насоките може да намерите тук.